【定期スレ】株式投資専業12年目だけど質問ある?

2015年3月25日マネー

チャート
1: 1 2015/01/01(木) 17:15:05.76 ID:IqwfuzcU.net
株は16年の経験で専業投資家歴12年目です。

マイナスは2014年!に今回初めて年間マイナスになりました(-500万ぐらい)。
妻子養ってる上に親の資金も運用してます。(援助受けているという意味ではないです)
2014年のマイナスは自分が小さな池の中(新興市場)ではくじらである
ことに気付くのが遅れてです。
毎日ボタンを押すだけで、全然相場を見ていませんでしたが対策を済ませたので
またいつも通りにこれからも儲かると思います。

さて
今までのスレでかなり真剣にうまくいく方法を書いたつもりでした。
もう3年間も質問に答えていたのでいい加減うまく行っている人もいる
と思うんですけど・・・。


2014年「はてなブックマーク 年間ランキング」で前のスレは6位ということでした。
http://hatenanews.com/articles/201412/23137

たくさんの人がスレを見たと思いますので、今までのスレを読んでうまく行った人
ダメだった人それぞれの報告を聞かせてください。
きっと何かの役に立つヒントが得られると思います。

今回はいつスレを止めるかは今のところ考えてないです

(2に続く)

2008年
専業4年ディーラー3年だけど質問ある?
http://www.fx2ch.net/archives/36388092.html

2009年
ディーラー3年退職後→専業7年目だけど質問ある?
http://www.fx2ch.net/archives/36388935.html

2013年
株式投資専業11年目だけど質問ある?
(株で億の資産を築いた2ch株板住人が晒してくれた手法が凄い。)
http://www.fx2ch.net/archives/36182537.html

2: 1 2015/01/01(木) 17:16:24.73 ID:IqwfuzcU.net
(つづき)
まとめサイトとかにあとから付いたレスを読んでみると

●否定的な人のパターンは
なんか隠してる
こんなのインチキ
業者の回し者だ
税金・健康保険のことが間違っている
本読んで儲かるくらいならだれも苦労しないよ
→やらなかった(やらない判断をしたのは経験が少ないあなたで、
このループはどうやっても経験値や現実対処能力が上がらない)

言われたとおりやってみる→うまく行かなくてやめた(やっぱり嘘だったと思う)

●肯定的な人のパターンは
言われたとおりやってみる→うまく行った

言われたとおりやってみる→うまくいかなかった
 →自分なりに何かの改善をした
  →うまく行った

だと思いますが違うパターンはありますか?


いま部屋の温度は23.5度ですが
同じ温度に対して暑いという人もいれば寒いという人もいます。
同じ世界に住んでいるのに人によって現実が異なるということです。
同じ情報に接してもできると思う人と、できないと思う人の現実が異なるのでは?

うまくいかないと思う世界に生きていると、何を見ても、聞いてもうまくいかない
のではないでしょうか?


相場にかぎらず何かでうまくいく方法は
・うまく行っている人の真似をする(再現性を味方につける)
・すべての原因や責任は自分にあると仮定して物事を考える

だと思いますがどう思いますか?

4: 山師さん 2015/01/01(木) 17:19:52.01 ID:jLoq/1PB.net
お帰りなさいませ

26: 山師さん 2015/01/02(金) 00:27:08.51 ID:c00W0hu5.net
この板結構楽しみにしてました。

8: 山師さん 2015/01/01(木) 19:42:53.60 ID:u4A8AYDo.net
今年にマイナスとはどんな失敗をしたのですか?
専業歴15年の私は失敗は2011年だけです(東日本大地震)

12: 山師さん 2015/01/01(木) 21:24:31.72 ID:S310o70H.net
>>1
自分が小さな池の中のくじらだと気が付いた契機はなんでしょう?
私はここ5年ほど勝っていて、資金が増えてきたのですが、くじら化が怖くて1銘柄に突っ込める額があまり増やせないでいます。
そのため、総資金に対する利益率が下がってしまっています。
どこまで資金を突っ込めるか判断する基準があればご教授下さい。

18: 1 2015/01/01(木) 22:30:10.58 ID:IqwfuzcU.net
前のスレが残っているとお叱りを受けましたが
全くの別のスレのつもりで立てましたのでこのスレで行きたいと思います。

>>8
>>12

2013年の相場が活況なときにワンショットのロットを増やして
玉が大きすぎないかとしばらく様子を見ていたのですが
問題がないようだったので、そのままのサイズで建玉をしていました。

過去15日の平均売買代金の300分の一をワンショットにしてました。

相場が閑散になってきても、出来高が減ればロットサイズも減るので問題無いと
思っていたところ、HFT(高頻度取引)の出来高に対する個人投資家の割合が減ったため
指値の割合が減ってきたようでした。

相場を全く見ていなかったのでそのまま注文を出していたところ、自分の指値が妙に目立つほど
大きくなっていました。
結果として建玉する時は高く買い、安く売っていたようです。

収益カーブが少し変わったことはわかったのですが、特に理由は意識していなかったため
そのままにしていましたが、試しにロットサイズを落として指値をきつくしたら収益カーブが今までのような
形になりました。

そこで自分がクジラだったと気づきました。

9: 山師さん 2015/01/01(木) 20:35:45.07 ID:NMxaY+rd.net
>今までのスレを読んでうまく行った人
>ダメだった人それぞれの報告を聞かせてください。
とのことですので、2009年からの読者として、報告させて
いただきます。

一番参考になったんは、フォーライフなんとかって本を紹介して
いたと思います。菜食主義系のです。
これが、一番参考になりました。相場だけではなく、毎日の生活の
仕方が大事と解釈しました。

私にもアドバイスをください。
今、45歳で兼業です。年収は830万円くらいで、資産は5000万円くらい。
ここ10年のリターンは約20%です。手法はほぼ単一銘柄のリズム取りです。
仕事がきついので、早期リタイアを夢見ていますが、何歳くらいでどれ位の
資産があればリタイアできそうでしょうか?独身で、持ち家等の不動産はゼロです。

よろしくお願いいたします。

13: 山師さん 2015/01/01(木) 21:30:36.47 ID:oMbJLf7c.net
>>1
あけましておめでとうございます
毎年手法が変わると聞きましたが、2014年はどのような手法で取引されましたか?

19: 山師さん 2015/01/01(木) 22:40:12.56 ID:IqwfuzcU.net
>>9

これは個人の感覚的な問題だとおもいます。

すでに今の状態でも、専業にはなれそうですが、それに不安を感じるのであれば

・自分自身の能力や収益特性などの条件に対して確信が持てないか
・専業になることに対しての欲望が弱い
・今の仕事にもメリットを感じている
・周りが否定的

などいろいろなことが関係していそうですね。

無理に専業目指すよりも、複数の手法で手がけるようにすれば
助けにはなりそうな気がしますが、まずは自己分析が必要では?

>>13
細かい手直しはありますがシストレという枠で考えると
手法はここ何年かは変わっていないです。

116: 山師さん 2015/01/04(日) 08:58:28.24 ID:V2lHxkK1.net
>>1さんこんにちは
去年、このスレを拝見させていただいて1さんに言われた通りの事を実行させて
いただいた結果、それまで-だった結果が+となって帰ってきました

今現在の自分の問題点として

1ザラ場がどうしても気になってしまう
2日々の損益で一喜一憂してしまう

以上2点がどうしても治りません
何か改善点がございましたらご教示いただくと幸いです
よろしくお願いいたします

124: 1 2015/01/04(日) 13:33:41.27 ID:eIrrsBb7.net
>>116

私もその症状がすごくありました。

対策としては
・ザラ場は一切見ない
・日々の損益は折れ線グラフにしてそれしか見れないように操作を自動化した

の2つを実行しました。そのうちザラ場や日々の損益見ても喜んだり・悲しんだりするだけで
無駄だと思えるようになりました。
こうなりだすと、意識をもっと生産的な部分で使えるようになるので、上達すると思います。

117: 山師さん 2015/01/04(日) 09:51:16.07 ID:11jGYxy0.net
>>1
こんにちは。
過去のスレで、最悪の事態に備えた計画(シミュレーション)をされていると書かれていましたね。

私も、今後起こり得る最悪の事態に備えた計画を策定しているところです。
しかし、そのうちの一つとして挙げている預金封鎖についての効果的な対策がなかなか見つかりません。
金銭的な防御に囚われているからなのでしょうか。

そこで質問なのですが、1さんは、預金封鎖が発生した場合に備えて、どの様な対策・計画を立てられてるのでしょうか?

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119: 山師さん 2015/01/04(日) 11:04:40.65 ID:7QFboQsG.net
>>117
気が狂ってるのか

125: 1 2015/01/04(日) 13:39:01.85 ID:eIrrsBb7.net
>>117

以前は銀行破綻とか預金封鎖とか騒がれていた時は私もすご気にしていました。
対策の一部として、自分の持っている口座すべてを無利息の決済性預金にしています。
この口座は利子がつかない代わりに銀行破綻時、全額保護の対象となります。

あとは実際に預金封鎖が起こった時は
三菱地所、三井不動産の現物株を買うつもりでいます。

170: 山師さん 2015/01/06(火) 23:12:35.55 ID:DlC+J0g7.net
>>1
専業生活の中で不安に苛まれた時期もあったと思われますが、不安感が特に強くなった時期に
どのように対処されたかお伺いしてみたいです。

184: 1 2015/01/07(水) 13:09:33.02 ID:XQunptbb.net
>>170

まず覚悟を決めることです。
そして最悪の状態になった時の行動計画を考えることです。
株で食えなくなったらヤマト運輸で配達員になろうと思っていました。

185: 山師さん 2015/01/07(水) 13:27:58.28 ID:5rSFc/eR.net
>>1
専業生活開始直後から日足で売買していましたか?

189: 1 2015/01/07(水) 17:26:26.61 ID:XQunptbb.net
>>185

前々スレぐらいに書いたと思いますが
専業直後はサヤの5分足チャートを見ながら新日鉄とJFEのサヤ取りしてました、たぶん。

22: 9 2015/01/01(木) 23:30:37.16 ID:NMxaY+rd.net
1さんは、何歳のときに、どれくらいの種玉で専業になったのですか?
差し支えない範囲で、その時の心境とともにご教授頂けますと幸いです。
ごく普通の人柄の方のようですので、なぜ専業になられたのかにすごく
興味があります。

相場にかぎらず何かでうまくいく方法なのですが、何かでではなく、対人と
言う観点でいくと、相手の視点で(相手の世界観で)受け答えすることでは
ないかと思います。

23: 山師さん 2015/01/02(金) 00:21:53.95 ID:zN8z9spS.net
2008年と2009年のスレに参加してました。
昨年久々にスレ立てされたことを、まとめサイトで知って
参加できずに残念でした。

質問です。
・今も当時(2008、2009年)のような食生活を続けていきますか?
動物性のたんぱく質は基本取らないのですか?

・投資関係のセミナーに参加されますか?
それと投資以外にセミナーにも参加されたりしますか?

40: 1 2015/01/02(金) 12:38:59.64 ID:IkAr75qG.net
>>22

35才ぐらいの時に資金3000万円ほどで専業を始めました
その時はかなり思いつめて妻に相談しましたが、
あっさり「いいわよ」と言われました。
拍子抜けしましたが

サラリーマン的な生き方を変えることに対して
自分の中では抵抗が大きかったです。

>>23

基本的に野菜生活ですが肉もたまに食べますよ。

肉と炭水化物という取り方をしないようにしているのと
基本的に炭水化物をあまり食べないですね。

あとは、朝は果物だけ食べてます。


投資セミナーにかぎらず最近は他の人の手法を取り入れられないかと
いろいろなものをチェックしています。
あまりに相場見ないとバカになると思うようになりました。
日経新聞も読もうかと思っています。

31: 山師さん 2015/01/02(金) 06:45:23.78 ID:myRePQBN.net
銘柄選択、買い時、売り時が株では重要かと思いますが、優先順位をつけるとどうなりますか?

32: 山師さん 2015/01/02(金) 10:41:31.16 ID:1kmaP25I.net
1さんは、いままで何個もトレードシステムをおつくりになっているのではと推測しますが、
複数の自作のシステムのうちどれを実戦に投入するのかは、どのような基準で判断していますか。
たとえば、
・シャープレシオが高いシステムを優先的に使う、
・最大ドローダウンが低いシステムを優先的に使う、
・なるべく単純なロジックのシステムを優先的に使う、
・プロフィットファクターが2.0以下のシステムは実戦投入しない
とか?


また、システムをバックテストしたときにでてくる最大ドローダウンの数字ってどの程度信用していますか。
(私の場合、システムを実戦に投入すると、楽勝で最大ドローダウンを更新することがよくあるので)


あと、システムを作るときに過剰最適化を避けるためのコツとか何かありますか。

42: 1 2015/01/02(金) 13:00:07.69 ID:IkAr75qG.net
>>31

私の場合、優先順位をつけるとするなら
動いている順、出来高がある順になりますが
これはシステムトレード独特の優先順位だと思います。

>>32

複数の自作のシステムのうちどれを実戦に投入するのかですが
基本的には他のシステムと一緒に組み込んだ時の収益カーブを見ます
相関性の低くて他のシステムがやられている時にうまく相場をとらえている
ものやきれいな右肩上がりのものを採用することが多いです。

シャープレシオ、プロフィットファクターは見てないです。

過剰最適化を避けるためのコツはパラメーターを詰めすぎないことですかね
移動平均使うものがあったとして、試すのは75、50、25ぐらい程度しか
検証しないです。

最大ドローダウンは必ず大きくなると考えていたほうがいいので
最近は売りや買いに大きく傾かないほうがいいのかなと思っています。

36: 山師さん 2015/01/02(金) 12:03:43.94 ID:DZAIFbSy.net
以前のスレで「うねり取り入門」の通りに正しく実践すれば安定した利益が出せると言われていたのを見つけ、その通りに一年間実践させてもらった者です。

当時、株を初めて1ヶ月しか経っておらず、変な癖も付いてなかったせいか、すんなりと実行でき、年利30%の利益を上げる事が出来ました。

ただ、まだ1年間しか経っていないので、市場に助けられているだけの可能性も十分あります。
これからもやるべき事を継続し、気を引き締めて取り組んでいきます。

1さんにはとても感謝しています。
この場を借りてお礼申し上げます。
本当にありがとうございました。

38: 山師さん 2015/01/02(金) 12:11:29.08 ID:ruyckFvN.net
>>36
一ヶ月でその成績?
偶然かと思うが
その本良さそうだな

39: 山師さん 2015/01/02(金) 12:19:30.32 ID:DZAIFbSy.net
>>38
株を初めて1ヶ月で「うねり取り入門」に出会い、そこから1年間で総資金の30%の利益が出たということです。
私みたいな初心者が言うのもなんですが、是非、読んでみて下さい。

44: 山師さん 2015/01/02(金) 14:16:11.71 ID:c00W0hu5.net
>>36
裏山
10月12月で
コテンクソンにやられて
玉半分になってもーたわ。。。
今年からは慎重にやるぞ・・・

66: 不勝不敗 2015/01/02(金) 22:24:51.62 ID:7Rmc6r5e.net
はじめまして。

先月1さんの存在を知り、このスレを楽しみにしていました。

1さんに質問なのですが、トレード手法は相場全体の雰囲気によって使い分けたりしているのでしょうか?
それとも、1つの不変ルールに従って数年間トレードを続けておられるのでしょうか?

68: 1 2015/01/02(金) 22:30:29.75 ID:IkAr75qG.net
>>66

単純なルールを複数持っていて
それを延々繰り返します。
ただしルールの中には(移動平均の上とかの)相場判定のルールがあります。

70: 23 2015/01/02(金) 23:17:06.53 ID:zN8z9spS.net
家族以外の人間関係はどうされてますか?
やはり抽象度の高い人間と関係しつづけることって大事だと思うのですが、
専業をやっていると、その辺が偏ってきますよね。

76: 1 2015/01/03(土) 10:03:44.53 ID:HvKOr9RZ.net
>>70

いつの頃からか、電車の中で座って前に座っている人を見ると
その人達が「ツイ」ているひとかそうでないヒトかが、はっきり分かるようになりました。

わかりやすく説明すると

疲れていない
いつも好きな(仕)事をしている
時間がある
お金がある
健康
不安がない
未来の展望が明るい
余裕がある
幸せ

の複合みたいな感じです。
(オーラが)出ていると表現しています。

300人に一人ぐらいだと思いますが、そういう人との付き合いが増えました。
そういう人のお友達も似たような人が多いです。
私の妻にそういう話をしても全然わからないそうですが、私は後ろ姿見ても、手だけを見ても
わかります。

抽象度の高い人は段々そういう風に向かうようですが、まだそこまで行かない人も多いです
苫米地英人さんのセミナーに行ったんですが、スタッフの人は発展途上の方多かったです。

146: 山師さん 2015/01/05(月) 12:56:36.99 ID:V5fM2wYt.net
あのー初歩的な質問なんですけど
システムトレードの検証ツールって
何を使えばいいのかわからないんです
10万円ぐらいのやつとかサイト見てもなんかうさん臭くて騙されそうで
自分でシステム作った人とかもいるけど難しいし
どこか無料で検証できるサイトとかないんでしょうか?
1さんが使ってるツールはなんなのでしょうか

157: 1 2015/01/06(火) 17:26:33.61 ID:0tihCNFq.net
>>146

返事遅れてすみません。

手元に持っているのは
パイロン
検証くん
イザナミ
シストレ魂
です
今度試してみようと思っているのが システムトレードの達人
ですが
比較的高価なものなので、どれかをおすすめすると業者扱いされてしまうので、ちょっと
お答えしづらい感じですし、実際これというのもないです。

同じような検証をかけても、結果が大きく違ったり、仕掛ける銘柄が違ったりするので
確信が持てないという点も気がかりです。
このようなソフトで簡単に検証ができるようなシステムの優位性も低いのではないかと考えています。

上記のようなソフトで検証できないようなシステムを調べてみたのですが、優位性が高かった感じです。

今まで書籍などは紹介しましたが、同じように投資関係のDVDも結構高価なもので
これがいいとはいえないです。

166: 山師さん 2015/01/06(火) 22:50:01.66 ID:l0QZpNpr.net
今年もスレ立ったんですね。
兼業というほどの種はないのですが、いちおう兼業。

昨年までのスレで推薦されていた本を読み、
うねり取りをはじめてみました。
それから10月のサゲのときは指標をみながら
うねり取り的な買い下がりを短期間でしたがやってみました。
あとアノマリー的な動きをする銘柄をいくつか見つけ
そのうち7割ぐらいが利益をあげてくれました。
年間30%ほどの利益ですが種が少ないのでたいした儲けではないです。

怖いのはポジションをすぐに持ちたがる癖ができてしまい
そうして買ったものは、たいてい損切りパターンになってるようです。

ルールをちゃんと作らないといかんですね。
あとポジポジ病をなんとかしないと……

173: 1 2015/01/06(火) 23:39:28.94 ID:0tihCNFq.net
>>166

>ルールをちゃんと作らないといかんですね。
>あとポジポジ病をなんとかしないと……

グラフ書いてます?
書かないとうねり取りに適した心理状態にはならないと思います。

本来なら相場が暴落していても、暴騰していても
ほとんど感情がないような心理状態で売買できるようになるはずですよ。

待つこと(待てること)が普通になっていてチャンスが来たら
何も考えていないつもりでも、自然に注文するべき時がわかる様な感じです。

そして儲かっても損しても、ほとんど感情が動きません。
儲かるのが当たり前の状態だからです。

行動してみてはじめて手に入る情報があるので
せっかくやるなら、本来のやり方に従ったほうがいいと思いますよ。

私の場合、うねり取りのやり方を完全に守ったから今があると思っています。

やってたらゴメンナサイ。

192: 山師さん 2015/01/07(水) 23:10:57.16 ID:butF5QrS.net
>>173
ご指摘どうり最初はまじめに書いていましたが、最近は書いてません。
初心貫徹、忘れるべからずですね。
反省してまたはじめます。

アドバイスありがとうございます

205: 山師さん 2015/01/09(金) 08:39:41.33 ID:b/XrPls9.net
過去のスレを今更ながらすべて読ませていただきました。
今回もこのようなスレを立てて下さりありがとうございます。

1さんはディーラー時代から専業当初まで
サヤ取りをメインとされていたとのことですが、
それだとパソコンに張り付かなくてはいかないので、
手法を変えていったとの記載がありました。

私の浅はかな知識ではサヤ取りは
特にパソコンに張り付く必要も無いような気がするのですが、
(寄りでのエントリーや決済、またポジションも数日以上持つ場合が多いなど)
どのようなサヤ取り手法だったのでしょうか?

差し支えない範囲で結構ですので、
ご教示いただければと思います。

207: 1 2015/01/09(金) 14:05:24.24 ID:1xwJ6d24.net
>>205

一般的なサヤとりは仕掛けてから数日から10日ぐらいまでの期間で決済する
という日足ベースのものですが、
私のやっていたサヤ取りはサヤとりのデイトレードに近いものです。(持ち越しもします)

比較的出来高のある銘柄の同業種同士のさやとりで
日足ではだいたい同じ動きをしているのに5分足を見ると結構違う動きをしている
ことを利用しています。

1802 と 1803
1812 と 1820
5401 と 5411
などの銘柄を見ると5分足では結構違う動きをしていることがわかると思います。
5分足の動きの違いは、ある期間で大きなファンドが同業のセクターの別の銘柄に乗り換えたり
一部の人が何かの思惑で特定の銘柄を買い進んだりするからです。

なので日足的には似たような動きなので持ち越しても比較的安全
5分足で見ると結構各銘柄の動きがブレているので、利益を得やすい
とういう状況になります。

特に寄り付きの時はどっちかの銘柄が特別気配になったりするのでそれにぶつけてサヤを組む
ということがやりやすいのでどうしても板を見ながらやることになります。
朝の一発、引け間際で20万ぐらい取れるとかが結構ありました。

今は信用取引が無限に回転ができるので以前よりやすいような気がします。

208: 202 2015/01/09(金) 14:18:21.87 ID:8IZXztSk.net
>>207
1さん

場中にもかかわらず、丁寧にレスして下さりありがとうございました。
非常によくわかりました。
サヤ取りのデイトレードだったんですね。

少しずつ勉強していきたいと思います。

213: 山師さん 2015/01/11(日) 04:28:57.48 ID:ZIieUef0.net
さや取りというのは利幅が薄く手数料も倍掛かるので、それをレバやポジのデカさで補ったりする。
レバ掛けないとマジ儲からない。このためちょっと逆に動いただけで大怪我する。
LTCM破綻もそのパターン。

214: 山師さん 2015/01/11(日) 04:39:32.16 ID:ZIieUef0.net
ただし分散手法の一つとしては悪くはないのかも知れない。
分散させるだけならポジがデカくなりがちな両建ては、自分ならやらないが。

237: 山師さん 2015/01/12(月) 13:07:32.41 ID:x2KK/uaT.net
12年間の年間平均リターンはいくら何ですか?

242: 1 2015/01/12(月) 15:41:47.33 ID:3pnGSU/a.net
>>237

はじめの何年かは26%以下になったことがなかったと記憶しています。

最近は
自分より環境によって収益が左右されることがわかってきたので
そういう計算したことがなくて
だいたい最低だとこれぐらい最高だとこのくらいなので
その中のどこかに収まる

という感じです。
想定収益はあるんですが、ここに書くと非現実に感じるとおもいます。

249: 1 2015/01/12(月) 17:45:28.29 ID:3pnGSU/a.net
連休も終わりになるので、そろそろこれスレへの書き込みも終わりにします。

251: 山師さん 2015/01/12(月) 19:04:24.55 ID:6W+0bP36u
あぁ~おもしろかったんですが、
今年もスレ立てありがとうございました。
とっても感謝ですね。

年末か来年の年初にも降臨されることを
大いに楽しみに期待しております。

引用元:http://anago.2ch.sc/test/read.cgi/stock/1420100105/